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5月外汇市场运行

人民币汇率指数首现月跌 市场成交加速增长

南国特区七星彩票论坛 www.2vdt.com.cn   人民币汇率指数在今年5月首现月跌,5月31日CFETS人民币汇率指数收于97.23,较上月末贬值0.14%;中国外汇交易中心(以下简称“交易中心”)参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算的人民币汇率指数,5月末分别为100.53和98.34,较4月末升值0.33%、0.46%。

  市场交易方面,交易汇率波动减弱,市场交投较快增长。来自交易中心最新的数据显示,外汇即期市场5月成交4.1万亿元人民币,同比增长6.1%;外币拆借市场成交折合人民币5.4万亿元,同比增长26.4%;外汇衍生品市场成交9.9万亿元人民币,同比增长40.8%。截至5月末,银行间外汇市场会员662家,较上月末增加4家。

  人民币双边汇率升贬交织

  今年前5个月CFETS人民币汇率指数累计上涨2.5%,5月小幅下跌。

  从国际市场情况看,由于近期美元加息预期较强,整个5月美元继续上涨,美元汇率指数已连续两个月上涨超过2%,5月末一度升至95上方,创近6个月新高。

  同期,其他国际主要货币多数走弱,英镑、欧元汇率分别贬值3.4%和3.2%,均连续两个月度下跌;部分新兴市场货币跌幅较大,阿根廷、土耳其货币单月贬值幅度超过10%,巴西货币贬值幅度在5%以上。

  CFETS人民币汇率指数也在5月迎来今年首个月度下跌,月末收于97.23,月度下降幅度为0.14%。人民币双边汇率则表现出升贬交织,对15个货币的汇率中间价呈现贬值,对12个货币的中间价呈现升值。

  其中,人民币对美元双边汇率连续两个月走弱,5月中间价贬值1.2%,月末收于6.4144,今年以来累计升值1.9%;人民币对日元、澳元、卢布汇率中间价的月度贬值幅度在1.5%以上;对欧元、英镑汇率中间价的升值幅度则超过2.5%,对土耳其里拉的升值幅度最大,为8.5%。

  与此同时,人民币对美元交易汇率也继续小幅走弱,5月贬值0.9%,略低于中间价的贬值幅度。交易汇率盘中波动相对减弱,已连续两个月度下降,5月日均波动190个基点,为今年迄今为止的月度最低值;交易汇率单日波动幅度均未超过正负1%,盘中运行比较稳定。此外,期权隐含波动率在5月也有所下降,各期限上波动率月环比下降0.5个百分点左右。

  市场成交保持较快增长

  人民币外汇市场成交保持较快增长,5月同比增长28.1%,增速连续3个月加快。

  据统计,今年前5个月,银行间人民币外汇市场成交同比增长31.2%,快于零售外汇市场前4个月19.8%的增长。事实上,前4个月零售代客结售汇整体也呈现增速扩大,结汇和售汇增速分别快于去年同期4.6个和15.8个百分点。

  从日均交易情况看,外汇市场日均成交水平连续两个月维持在6000亿元之上,5月成交额略有下降,为6296.3亿元人民币,环比下降3.5%,同比仍增长16.4%。交易中心专家表示,环比成交下降主要是源于掉期和期权成交分别下滑了4.5%和13.7%,即期市场日均成交水平与上月相当。

  产品交易结构方面,截至目前,今年各个月度人民币外汇市场衍生品与即期产品成交比例均维持在2.3至2.6之间,较去年趋于稳定。今年前5个月,外币对市场成交累计增长39.2%,5月成交同比增长94.6%,其中外币对衍生品增幅较大,同比翻倍。外币拆借市场依然保持着两成以上的较快增速,前5个月成交累计增长46.8%。

  交易功能再度细化升级

  为满足市场会员多元需求和交易便利,交易中心在5月进一步完善了外汇交易系统C-Trade??橄喙毓δ?,推出首席交易员、双击直接成交、期差订单自动生成等新功能。

  据交易中心统计,今年5月C模式在外汇掉期交易中的份额进一步上升至51.8%,较4月和一季度分别增长6.6个和8.3个百分点,再次在月度频率上成为掉期市场最主要的交易模式。

  此外,银行间外汇市场首笔差额交割远期交易也在5月顺利完成。中国银行与郑州银行达成一笔USD/CNY差额交割远期交易,成为市场推出差额交割远期交易产品以来的首笔交易。

  事实上,自国家外汇管理局今年2月发布2018年3号文以来,客户远期结售汇差额交割需求逐步增长,5月15日,国家外汇管理局发布政策问答,明确了差额交割的适用背景。

  业内人士表示,银行间差额交割远期交易为银行头寸管理提供了新的工具,与客户远期差额交割业务的发展相辅相成,并将促进境内外汇市场广度的进一步扩展。

  值得注意的是,外汇掉期曲线在5月整体上移。其中,1个月、6个月和1年期掉期点分别上涨了20个、60个和80个基点,1年期掉期点在5月下半月上升并维持在700点以上。同时,外币拆借市场上,美元拆借加权利率小幅上行,隔夜和1个月期拆借利率分别从月初的1.74%和2.38%上行至1.83%和2.46%。

责任编辑:韩胜杰
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